Сравнение STPZ с CMDT
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STPZ returned 5.03%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
STPZ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.79% | 6.40% | 4.30% | 1.57% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between STPZ and CMDT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. CMDT — Ранг доходности на риск
STPZ
CMDT
Сравнение STPZ c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 8.03 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 22.12 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и CMDT
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -9.69% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.49% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -9.69% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.86% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.69% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.63% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и CMDT
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.33% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 10.30% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 12.35% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 12.21% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 12.21% | -9.23% |
Сравнение комиссий STPZ и CMDT
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и CMDT
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and CMDT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.33%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 5.03% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.44% for CMDT.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CMDT is Commodities. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор