PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STNG с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNG и AMZN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности STNG и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.42%
3,213.25%
STNG
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-0.71

AMZN:

1.71

Коэф-т Сортино

STNG:

-0.90

AMZN:

2.33

Коэф-т Омега

STNG:

0.90

AMZN:

1.30

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.44

AMZN:

2.13

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.25

AMZN:

8.00

Индекс Язвы

STNG:

16.86%

AMZN:

5.98%

Дневная вол-ть

STNG:

29.59%

AMZN:

27.97%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

STNG:

-47.27%

AMZN:

-3.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$2.38B

AMZN:

$2.43T

EPS

STNG:

$13.97

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

STNG:

3.38

AMZN:

49.39

PEG коэффициент

STNG:

-0.22

AMZN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$1.37B

AMZN:

$620.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$826.28M

AMZN:

$300.18B

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$957.30M

AMZN:

$112.91B

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 48.03%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -2.62% против 30.90% соответственно.


STNG

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-41.40%

1 год

-24.66%

5 лет

6.81%

10 лет

-2.62%

AMZN

С начала года

48.03%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

18.95%

1 год

46.20%

5 лет

20.32%

10 лет

30.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STNG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.711.71
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.902.33
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.30
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.442.13
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.258.00
STNG
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.71
1.71
STNG
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и AMZN

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STNG
Scorpio Tankers Inc.
3.37%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%1.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNG и AMZN

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.27%
-3.44%
STNG
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и AMZN

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 7.70%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
8.68%
STNG
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab