PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STNG с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNG и AVGO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности STNG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.02%
9,798.50%
STNG
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-1.61

AVGO:

0.15

Коэф-т Сортино

STNG:

-2.69

AVGO:

0.65

Коэф-т Омега

STNG:

0.69

AVGO:

1.08

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.86

AVGO:

0.21

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.87

AVGO:

0.68

Индекс Язвы

STNG:

29.52%

AVGO:

12.64%

Дневная вол-ть

STNG:

34.28%

AVGO:

59.45%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

STNG:

-64.27%

AVGO:

-41.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$1.59B

AVGO:

$687.85B

EPS

STNG:

$13.15

AVGO:

$2.16

Цена/прибыль

STNG:

2.42

AVGO:

67.73

PEG коэффициент

STNG:

-0.22

AVGO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$852.62M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$490.61M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$569.67M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STNG показывает доходность -35.24%, а AVGO немного ниже – -36.71%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -7.31% против 31.23% соответственно.


STNG

С начала года

-35.24%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-55.54%

1 год

-54.53%

5 лет

19.25%

10 лет

-7.31%

AVGO

С начала года

-36.71%

1 месяц

-23.41%

6 месяцев

-16.71%

1 год

12.39%

5 лет

48.11%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNG и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
STNG: -1.61
AVGO: 0.15
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNG: -2.69
AVGO: 0.65
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNG: 0.69
AVGO: 1.08
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STNG: -0.86
AVGO: 0.21
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
STNG: -1.87
AVGO: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61
0.15
STNG
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и AVGO

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности AVGO в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNG
Scorpio Tankers Inc.
5.02%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%
AVGO
Broadcom Inc.
1.53%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок STNG и AVGO

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.27%
-41.15%
STNG
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и AVGO

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 14.46%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
18.64%
STNG
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab