PortfoliosLab logo
Сравнение STNG с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNG и AVGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.22%
12,630.90%
STNG
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-1.24

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

STNG:

-1.97

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

STNG:

0.77

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.73

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.46

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

STNG:

32.29%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

STNG:

37.94%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

STNG:

-59.64%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$1.76B

AVGO:

$884.67B

EPS

STNG:

$13.44

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

STNG:

2.62

AVGO:

87.11

Коэффициент PEG

STNG:

-0.22

AVGO:

0.47

Коэффициент P/S

STNG:

1.41

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

STNG:

0.60

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$852.62M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$490.61M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$569.67M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -6.88% против 35.20% соответственно.


STNG

С начала года

-26.84%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-40.27%

1 год

-47.74%

5 лет

10.11%

10 лет

-6.88%

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNG и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNG: -1.24
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNG: -1.97
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNG: 0.77
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNG: -0.73
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNG: -1.46
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.88
STNG
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и AVGO

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AVGO в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNG
Scorpio Tankers Inc.
4.45%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%
AVGO
Broadcom Inc.
1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок STNG и AVGO

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.64%
-24.31%
STNG
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и AVGO

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 20.91%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
26.82%
STNG
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию