PortfoliosLab logo
Сравнение STNG с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STNG и SMH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
2,112.26%
STNG
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-1.20

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

STNG:

-1.88

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

STNG:

0.78

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.71

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.41

SMH:

0.17

Индекс Язвы

STNG:

32.47%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

STNG:

38.13%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

STNG:

-58.16%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -6.57% против 23.88% соответственно.


STNG

С начала года

-24.16%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-47.26%

5 лет

9.50%

10 лет

-6.57%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNG и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNG: -1.20
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNG: -1.88
SMH: 0.38
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNG: 0.78
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNG: -0.71
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNG: -1.41
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20
0.06
STNG
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и SMH

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNG
Scorpio Tankers Inc.
4.29%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок STNG и SMH

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.16%
-24.30%
STNG
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и SMH

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 21.28%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
23.93%
STNG
SMH