PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STNG с WMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNG и WMB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности STNG и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.42%
504.16%
STNG
WMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-0.71

WMB:

3.14

Коэф-т Сортино

STNG:

-0.90

WMB:

3.97

Коэф-т Омега

STNG:

0.90

WMB:

1.52

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.44

WMB:

5.02

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.25

WMB:

18.82

Индекс Язвы

STNG:

16.86%

WMB:

3.25%

Дневная вол-ть

STNG:

29.59%

WMB:

19.51%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

WMB:

-98.04%

Текущая просадка

STNG:

-47.27%

WMB:

-9.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$2.38B

WMB:

$65.45B

EPS

STNG:

$13.97

WMB:

$2.36

Цена/прибыль

STNG:

3.38

WMB:

22.75

PEG коэффициент

STNG:

-0.22

WMB:

8.92

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$1.37B

WMB:

$10.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$826.28M

WMB:

$6.07B

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$957.30M

WMB:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 60.46%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -2.62% против 7.85% соответственно.


STNG

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-41.40%

1 год

-24.66%

5 лет

6.81%

10 лет

-2.62%

WMB

С начала года

60.46%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

29.65%

1 год

59.04%

5 лет

24.64%

10 лет

7.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STNG c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.713.14
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.903.97
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.52
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.445.02
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2518.82
STNG
WMB

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.71
3.14
STNG
WMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и WMB

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности WMB в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STNG
Scorpio Tankers Inc.
3.37%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%1.10%
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.55%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%3.73%

Просадки

Сравнение просадок STNG и WMB

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.27%
-9.68%
STNG
WMB

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и WMB

Scorpio Tankers Inc. (STNG) и The Williams Companies, Inc. (WMB) имеют волатильность 7.70% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
7.65%
STNG
WMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab