PortfoliosLab logo
Сравнение STNG с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNG и MPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNG и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.56%
872.24%
STNG
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-1.23

MPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

STNG:

-1.96

MPC:

-0.99

Коэф-т Омега

STNG:

0.78

MPC:

0.87

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.73

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.44

MPC:

-1.37

Индекс Язвы

STNG:

32.66%

MPC:

21.49%

Дневная вол-ть

STNG:

38.18%

MPC:

36.79%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

STNG:

-58.97%

MPC:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$1.86B

MPC:

$42.85B

EPS

STNG:

$13.15

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

STNG:

2.84

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

STNG:

-0.22

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

STNG:

1.50

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

STNG:

0.65

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$852.62M

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$490.61M

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$569.67M

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -6.24% против 13.95% соответственно.


STNG

С начала года

-25.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-38.92%

1 год

-48.29%

5 лет

13.20%

10 лет

-6.24%

MPC

С начала года

-0.81%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-29.18%

5 лет

37.54%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNG и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNG c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNG: -1.23
MPC: -0.80
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNG: -1.96
MPC: -0.99
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNG: 0.78
MPC: 0.87
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNG: -0.74
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNG: -1.44
MPC: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
-0.80
STNG
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и MPC

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNG
Scorpio Tankers Inc.
4.37%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок STNG и MPC

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.48%
-35.88%
STNG
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и MPC

Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 21.14% и 21.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
21.85%
STNG
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию