PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STNG
Scorpio Tankers Inc.		46.62%6.03%-16.29%15.40%325.48%17.40%-70.74%127.09%-41.26%-31.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность 46.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.43% против 14.06% соответственно.

STNG

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.80%
С начала года
46.62%
6 месяцев
32.74%
1 год
100.72%
3 года*
12.64%
5 лет*
34.95%
10 лет*
5.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scorpio Tankers Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с MPCSTNG с AVGOSTNG с SMHSTNG с TRMD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

STNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.96

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.49

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.55

1.53

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

7.27

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.96

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между STNG и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и SPY

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.25%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок STNG и SPY

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

STNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-55.19%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-12.05%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.97%

-24.50%

-36.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-33.72%

-50.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-5.53%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-9.09%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

2.54%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и SPY

Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что STNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

5.35%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

9.50%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.95%

19.06%

+23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.65%

17.06%

+28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.46%

17.92%

+36.54%