Сравнение STNE с XP
STNE (StoneCo Ltd.) and XP (XP Inc.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while XP operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, STNE returned -28.70%/yr vs -17.16%/yr for XP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STNE и XP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у XP с доходностью -2.73%.
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
XP
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -16.45%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STNE и XP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 5.22% |
XP XP Inc. | -2.73% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
Correlation
The correlation between STNE and XP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between STNE and XP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
XP:
$8.26B
STNE:
R$12.96
XP:
R$9.77
STNE:
4.26
XP:
8.28
STNE:
0.06
XP:
0.73
STNE:
1.27
XP:
2.29
STNE:
1.16
XP:
1.74
STNE:
R$11.69B
XP:
R$18.65B
STNE:
R$8.11B
XP:
R$12.49B
STNE:
R$3.75B
XP:
R$6.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. XP — Ранг доходности на риск
STNE
XP
Сравнение STNE c XP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | XP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.48 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.06 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и XP
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки XP в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и XP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | XP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -79.19% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -34.06% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -56.64% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | -79.19% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -65.09% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -47.07% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 15.60% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и XP
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 11.46%, в то время как у XP Inc. (XP) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | XP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 12.12% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 35.57% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 45.85% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 49.76% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 57.29% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и XP
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%, что больше доходности XP в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 2.42% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и XP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и XP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and XP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (12.12%) compared to STNE (11.46%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs XP's -79.19%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и XP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор