PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNE с XP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STNE с XP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STNE (StoneCo Ltd.) and XP (XP Inc.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while XP operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, STNE returned -27.46%/yr vs -15.43%/yr for XP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STNE и XP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у XP с доходностью -4.70%.

STNE

1 день
-5.34%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-9.04%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
—

XP

1 день
-3.70%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-18.06%
1 год
-18.44%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNE и XP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STNE
StoneCo Ltd.		-12.92%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%3.07%
XP
XP Inc.		-4.70%39.53%-52.23%79.63%-46.62%-27.55%2.99%11.78%

Correlation

The correlation between STNE and XP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.58

The correlation between STNE and XP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.70B

XP:

$8.20B

EPS

STNE:

$12.96

XP:

$9.77

Коэффициент P/E

STNE:

0.82

XP:

1.60

Коэффициент PEG

STNE:

0.01

XP:

0.14

Коэффициент P/S

STNE:

0.24

XP:

0.44

Коэффициент P/B

STNE:

0.22

XP:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$11.69B

XP:

$18.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$8.11B

XP:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.75B

XP:

$6.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

XP Inc.

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с SPY
Часто сравнивают с XP:
XP с NUXP с MARAXP с XOMXP с ^SP500TRXP с VOOXP с KOXP с NNN

Доходность на риск

STNE vs. XP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XP
Ранг доходности на риск XP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c XP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNEXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.41

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.31

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.58

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.25

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. XP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа XP равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и XP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNEXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.17

+0.01

Просадки

Сравнение просадок STNE и XP

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки XP в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и XP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNEXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-79.19%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-32.03%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.64%

-56.64%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-79.19%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.31%

-65.80%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-46.95%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

14.78%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и XP

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с XP Inc. (XP) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNEXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

14.76%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

37.38%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.25%

45.51%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.89%

49.66%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.48%

57.40%

+10.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и XP

Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности XP в 1.15%

ПозицияTTM202520242023
STNE
StoneCo Ltd.		23.78%0.00%0.00%0.00%
XP
XP Inc.		1.15%1.10%5.49%5.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и XP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и XP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
719.52M
4.62B
(STNE) Общая выручка
(XP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STNE and XP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNE has higher volatility (15.62%) compared to XP (14.76%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs XP's -79.19%.

STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNE и XP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор