Сравнение STNE с XP
STNE (StoneCo Ltd.) and XP (XP Inc.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while XP operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, STNE returned -24.97%/yr vs -16.67%/yr for XP. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STNE и XP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у XP с доходностью 5.07%.
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
XP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- -9.87%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
XP XP Inc. | $56.47M | $81.57M | $94.58M |
Сравнение доходности по годам STNE и XP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 5.22% |
XP XP Inc. | 5.07% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
Correlation
The correlation between STNE and XP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between STNE and XP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
XP:
$8.88B
STNE:
R$13.08
XP:
R$9.81
STNE:
4.38
XP:
8.88
STNE:
0.06
XP:
0.78
STNE:
1.30
XP:
2.46
STNE:
1.20
XP:
1.87
STNE:
R$11.69B
XP:
R$18.65B
STNE:
R$8.11B
XP:
R$12.49B
STNE:
R$3.75B
XP:
R$6.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. XP — Ранг доходности на риск
STNE
XP
Сравнение STNE c XP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | XP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.22 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и XP
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки XP в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и XP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | XP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -79.19% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -34.06% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -56.64% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.55% | -79.19% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -62.29% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -47.36% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 17.00% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и XP
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 8.82%, в то время как у XP Inc. (XP) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | XP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 11.74% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.92% | 35.97% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.79% | 46.57% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 49.66% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.88% | 56.98% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и XP
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности XP в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 2.24% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и XP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и XP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and XP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (11.74%) compared to STNE (8.82%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs XP's -79.19%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и XP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор