PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAL с GOTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAL и GOTU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TAL и GOTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.54%
-78.05%
TAL
GOTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.32

GOTU:

-0.37

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.10

GOTU:

-0.04

Коэф-т Омега

TAL:

0.99

GOTU:

1.00

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.21

GOTU:

-0.34

Коэф-т Мартина

TAL:

-0.69

GOTU:

-0.78

Индекс Язвы

TAL:

28.54%

GOTU:

42.98%

Дневная вол-ть

TAL:

60.70%

GOTU:

89.56%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

GOTU:

-99.54%

Текущая просадка

TAL:

-89.15%

GOTU:

-98.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.99B

GOTU:

$750.34M

EPS

TAL:

$0.12

GOTU:

-$0.33

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$1.65B

GOTU:

$3.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$911.64M

GOTU:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$85.38M

GOTU:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -22.57%, что значительно выше, чем у GOTU с доходностью -36.46%.


TAL

С начала года

-22.57%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.31%

1 год

-19.11%

5 лет

-27.17%

10 лет

7.59%

GOTU

С начала года

-36.46%

1 месяц

-11.54%

6 месяцев

-51.17%

1 год

-37.16%

5 лет

-35.75%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAL c GOTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.32-0.37
Коэффициент Сортино TAL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.10-0.04
Коэффициент Омега TAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.00
Коэффициент Кальмара TAL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.34
Коэффициент Мартина TAL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.69-0.78
TAL
GOTU

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOTU равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и GOTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
-0.37
TAL
GOTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и GOTU

Ни TAL, ни GOTU не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и GOTU

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и GOTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.15%
-98.39%
TAL
GOTU

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и GOTU

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 13.46%, в то время как у Gaotu Techedu Inc. (GOTU) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.46%
23.06%
TAL
GOTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и GOTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab