PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAL и TSLA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TAL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
315.85%
30,484.73%
TAL
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.32

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.10

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

TAL:

0.99

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.21

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

TAL:

-0.69

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

TAL:

28.54%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

TAL:

60.70%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TAL:

-89.15%

TSLA:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.99B

TSLA:

$1.54T

EPS

TAL:

$0.12

TSLA:

$3.66

Цена/прибыль

TAL:

82.58

TSLA:

131.11

PEG коэффициент

TAL:

0.79

TSLA:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$1.65B

TSLA:

$97.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$911.64M

TSLA:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$85.38M

TSLA:

$13.83B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 7.59% против 39.86% соответственно.


TAL

С начала года

-22.57%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.31%

1 год

-19.11%

5 лет

-27.17%

10 лет

7.59%

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.321.12
Коэффициент Сортино TAL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.101.90
Коэффициент Омега TAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.23
Коэффициент Кальмара TAL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.211.08
Коэффициент Мартина TAL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.693.07
TAL
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
1.12
TAL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и TSLA

Ни TAL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и TSLA

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.15%
-12.25%
TAL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и TSLA

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 13.46%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.46%
17.10%
TAL
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab