PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAL с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAL и EDU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TAL и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
315.85%
179.28%
TAL
EDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.32

EDU:

-0.28

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.10

EDU:

-0.07

Коэф-т Омега

TAL:

0.99

EDU:

0.99

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.21

EDU:

-0.20

Коэф-т Мартина

TAL:

-0.69

EDU:

-0.61

Индекс Язвы

TAL:

28.54%

EDU:

23.44%

Дневная вол-ть

TAL:

60.70%

EDU:

51.25%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

TAL:

-89.15%

EDU:

-68.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.99B

EDU:

$9.78B

EPS

TAL:

$0.12

EDU:

$2.30

Цена/прибыль

TAL:

82.58

EDU:

26.00

PEG коэффициент

TAL:

0.79

EDU:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$1.65B

EDU:

$4.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$911.64M

EDU:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$85.38M

EDU:

$643.06M

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.05% соответственно.


TAL

С начала года

-22.57%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.31%

1 год

-19.11%

5 лет

-27.17%

10 лет

7.59%

EDU

С начала года

-15.58%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-13.29%

1 год

-15.43%

5 лет

-12.97%

10 лет

12.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAL c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.32-0.28
Коэффициент Сортино TAL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.10-0.07
Коэффициент Омега TAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.99
Коэффициент Кальмара TAL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.20
Коэффициент Мартина TAL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.69-0.61
TAL
EDU

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDU равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
-0.28
TAL
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и EDU

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAL
TAL Education Group
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TAL и EDU

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.15%
-68.57%
TAL
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и EDU

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 13.46%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.46%
15.68%
TAL
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab