Сравнение TAL с ETH-USD
TAL (TAL Education Group) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TAL returned -0.06%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -0.06% против 65.76% соответственно.
TAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 11.43%
- 6 месяцев
- -7.33%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- -12.40%
- 10 лет*
- -0.06%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам TAL и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -6.14% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between TAL and ETH-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between TAL and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
TAL
ETH-USD
Сравнение TAL c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.70 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.07 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и ETH-USD
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -94.01% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -67.60% | +36.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -67.60% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -79.35% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -94.01% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.64% | -61.92% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -51.01% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 36.94% | -22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и ETH-USD
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 9.69%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.59% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 46.66% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 55.03% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.33% | 58.72% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.35% | 76.80% | -7.45% |
Часто задаваемые вопросы
TAL and ETH-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to TAL (9.69%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs ETH-USD's -94.01%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор