PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TAL с ETH-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD).

Доходность

Сравнение доходности TAL и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAL и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		2.66%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%80.66%-10.20%155.11%
ETH-USD
Ethereum		-30.81%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -30.81%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 3.18% против 68.46% соответственно.

TAL

1 день
-0.27%
1 месяц
6.16%
С начала года
2.66%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-18.31%
3 года*
18.56%
5 лет*
-27.60%
10 лет*
3.18%

ETH-USD

1 день
-4.09%
1 месяц
3.52%
С начала года
-30.81%
6 месяцев
-54.26%
1 год
14.38%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.43%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

Ethereum

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с GOTUTAL с TSLATAL с STNETAL с MNSOTAL с QQQTAL с TME
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

TAL vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALETH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.19

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

0.85

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.92

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-1.58

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.59

Корреляция

Корреляция между TAL и ETH-USD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TAL и ETH-USD

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и ETH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

TALETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-94.01%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.38%

-62.26%

+26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-79.35%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

-94.01%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.58%

-57.51%

-30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-50.82%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.10%

36.50%

-15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и ETH-USD

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 8.84%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

18.12%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.07%

51.50%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.70%

62.47%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.96%

63.54%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.22%

78.86%

-9.64%