PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TAL с ETH-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TAL returned 0.55%/yr vs 61.87%/yr for ETH-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAL и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.91%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -40.81%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 0.55% против 61.87% соответственно.

TAL

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-7.34%
3 года*
17.19%
5 лет*
-20.18%
10 лет*
0.55%

ETH-USD

1 день
-3.01%
1 месяц
-25.60%
С начала года
-40.81%
6 месяцев
-43.97%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
61.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		-10.91%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%80.66%-10.20%155.11%
ETH-USD
Ethereum		-40.81%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between TAL and ETH-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.08

The correlation between TAL and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

Ethereum

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с MNSOTAL с TMETAL с QQQ
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

TAL vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.49

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.36

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.51

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.86

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.76

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TAL и ETH-USD

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-94.01%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-63.65%

+38.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-63.80%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-79.35%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

-94.01%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-63.65%

-25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.82%

-50.87%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

43.81%

-32.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и ETH-USD

TAL Education Group (TAL) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 10.96% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

10.87%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

45.09%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

55.92%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.68%

59.51%

+26.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

77.97%

-8.65%

Часто задаваемые вопросы

TAL and ETH-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAL has higher volatility (10.96%) compared to ETH-USD (10.87%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs ETH-USD's -94.01%.

TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор