Сравнение TAL с QQQ
TAL (TAL Education Group) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TAL returned 0.56%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.56% против 21.94% соответственно.
TAL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- 0.56%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам TAL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -10.82% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between TAL and QQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2010 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TAL
QQQ
Сравнение TAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.51 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.49 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.64 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TAL и QQQ
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -82.97% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -11.96% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -22.77% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -35.12% | -59.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -35.12% | -62.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.21% | -0.26% | -88.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -32.79% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 3.11% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и QQQ
TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 4.49% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 12.10% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 15.94% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.79% | 22.38% | +63.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.33% | 22.29% | +47.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и QQQ
TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
TAL and QQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAL has higher volatility (11.07%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор