Сравнение STLG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
STLG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 48.53% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и SOXX
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
STLG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
STLG
SOXX
Сравнение STLG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.03 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.63 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.44 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 16.46 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STLG и SOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и SOXX
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и SOXX
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -70.21% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -18.27% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -45.75% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -7.95% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -20.10% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.92% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 7.59%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 12.83% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 26.41% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 40.12% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 35.48% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 32.98% | -8.96% |