PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с ELFNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.69%
10.36%
STLG
ELFNX

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 35.11%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 27.78%.


STLG

С начала года

35.11%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

12.70%

1 год

41.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ELFNX

С начала года

27.78%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

10.37%

1 год

33.92%

5 лет (среднегодовая)

17.57%

10 лет (среднегодовая)

14.28%

Основные характеристики


STLGELFNX
Коэф-т Шарпа2.352.41
Коэф-т Сортино3.053.30
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара3.144.08
Коэф-т Мартина11.9717.07
Индекс Язвы3.53%1.99%
Дневная вол-ть18.02%14.06%
Макс. просадка-31.34%-50.28%
Текущая просадка-1.77%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и ELFNX

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между STLG и ELFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.312.41
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.023.30
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.47
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.104.08
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7817.07
STLG
ELFNX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.41
STLG
ELFNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и ELFNX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ELFNX в 0.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.11%0.10%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFNX
Elfun Trusts
0.84%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%

Просадки

Сравнение просадок STLG и ELFNX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ELFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.77%
-1.61%
STLG
ELFNX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и ELFNX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
4.09%
STLG
ELFNX