Сравнение STLG с ELFNX

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STLG и ELFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ELFNX.

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.