PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с ELFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and ELFNX (Elfun Trusts) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, STLG returned 20.26%/yr vs 13.32%/yr for ELFNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.

Доходность

Сравнение доходности STLG и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 6.95%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

ELFNX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.94%
1 год
24.44%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
ELFNX
Elfun Trusts		6.95%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%21.12%

Correlation

The correlation between STLG and ELFNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between STLG and ELFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Elfun Trusts

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINTSTLG с TTIIX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAXELFNX с VTSAX

Доходность на риск

STLG vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGELFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.02

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.21

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

9.03

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Просадки

Сравнение просадок STLG и ELFNX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ELFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-50.28%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.40%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-19.58%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-26.39%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.40%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.63%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.78%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и ELFNX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.94%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

9.46%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

12.49%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.89%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.38%

+5.51%

Сравнение комиссий STLG и ELFNX

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и ELFNX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ELFNX в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.23%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STLG and ELFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to ELFNX (2.94%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs ELFNX's -50.28%.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и ELFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор