Сравнение STLG с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX).
STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или ELFNX.
Корреляция
Корреляция между STLG и ELFNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и ELFNX
Основные характеристики
STLG:
1.96
ELFNX:
1.01
STLG:
2.58
ELFNX:
1.28
STLG:
1.35
ELFNX:
1.22
STLG:
2.76
ELFNX:
1.37
STLG:
10.13
ELFNX:
4.96
STLG:
3.66%
ELFNX:
3.41%
STLG:
18.99%
ELFNX:
16.76%
STLG:
-31.34%
ELFNX:
-61.49%
STLG:
-0.29%
ELFNX:
-8.13%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 3.84%.
STLG
4.94%
1.45%
17.66%
36.84%
19.49%
N/A
ELFNX
3.84%
-7.30%
1.24%
15.78%
9.01%
6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и ELFNX
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STLG и ELFNX
STLG
ELFNX
Сравнение STLG c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и ELFNX
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ELFNX в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.21% | 0.22% | 0.08% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFNX Elfun Trusts | 0.97% | 1.01% | 1.08% | 1.28% | 0.93% | 0.96% | 1.08% | 1.51% | 1.29% | 1.48% | 1.47% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и ELFNX
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -61.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ELFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и ELFNX
Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.02%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.