PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с ELFNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STLGELFNX
Дох-ть с нач. г.35.72%29.87%
Дох-ть за 1 год49.80%42.62%
Дох-ть за 3 года11.85%11.39%
Коэф-т Шарпа2.732.95
Коэф-т Сортино3.503.99
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара3.665.01
Коэф-т Мартина14.0221.24
Индекс Язвы3.51%1.96%
Дневная вол-ть18.04%14.13%
Макс. просадка-31.34%-50.28%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между STLG и ELFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STLG и ELFNX

С начала года, STLG показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 29.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
123.23%
113.09%
STLG
ELFNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и ELFNX

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.91
ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.24

Сравнение коэффициента Шарпа STLG и ELFNX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.95
STLG
ELFNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и ELFNX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ELFNX в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFNX
Elfun Trusts
0.83%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%

Просадки

Сравнение просадок STLG и ELFNX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ELFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
STLG
ELFNX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и ELFNX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
4.01%
STLG
ELFNX