PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STLGPRFHX
Дох-ть с нач. г.37.04%6.28%
Дох-ть за 1 год45.15%12.76%
Дох-ть за 3 года12.30%-0.42%
Коэф-т Шарпа2.693.30
Коэф-т Сортино3.465.21
Коэф-т Омега1.491.84
Коэф-т Кальмара3.591.06
Коэф-т Мартина13.7618.39
Индекс Язвы3.51%0.74%
Дневная вол-ть17.95%4.13%
Макс. просадка-31.34%-24.76%
Текущая просадка-0.37%-1.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между STLG и PRFHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFHX

С начала года, STLG показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у PRFHX с доходностью 6.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
3.82%
STLG
PRFHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и PRFHX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.


PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.74
PRFHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.39

Сравнение коэффициента Шарпа STLG и PRFHX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFHX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.30
STLG
PRFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFHX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PRFHX в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.66%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%4.58%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFHX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-1.74%
STLG
PRFHX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFHX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
1.88%
STLG
PRFHX