PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с PRFHX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).

STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или PRFHX.

Корреляция

Корреляция между STLG и PRFHX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

STLG:

11.33%

PRFHX:

1.90%

Макс. просадка

STLG:

-0.98%

PRFHX:

-0.09%

Текущая просадка

STLG:

0.00%

PRFHX:

-0.09%

Доходность по периодам

STLG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRFHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STLG и PRFHX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLG и PRFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLG c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFHX

STLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		3.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFHX

Максимальная просадка STLG за все время составила -0.98%, что больше максимальной просадки PRFHX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFHX

Загрузка...