PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с PRFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
4.68%
STLG
PRFHX

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у PRFHX с доходностью 6.38%.


STLG

С начала года

34.09%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

13.22%

1 год

40.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRFHX

С начала года

6.38%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

4.58%

1 год

11.57%

5 лет (среднегодовая)

1.69%

10 лет (среднегодовая)

3.13%

Основные характеристики


STLGPRFHX
Коэф-т Шарпа2.252.91
Коэф-т Сортино2.954.54
Коэф-т Омега1.411.73
Коэф-т Кальмара3.020.99
Коэф-т Мартина11.4915.31
Индекс Язвы3.53%0.77%
Дневная вол-ть18.01%4.05%
Макс. просадка-31.34%-24.76%
Текущая просадка-2.52%-1.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и PRFHX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.


PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между STLG и PRFHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.292.91
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.994.54
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.73
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.060.99
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6615.31
STLG
PRFHX

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFHX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.91
STLG
PRFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRFHX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PRFHX в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.66%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%4.58%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRFHX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-1.65%
STLG
PRFHX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRFHX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
1.60%
STLG
PRFHX