Сравнение STLG с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
STLG и USXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и USXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и USXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 24.91% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -3.09%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и USXF
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STLG vs. USXF — Ранг доходности на риск
STLG
USXF
Сравнение STLG c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | USXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.71 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.85 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между STLG и USXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и USXF
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USXF в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и USXF
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и USXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -29.54% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.99% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -29.54% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.20% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.57% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и USXF
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.68% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.80% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 21.21% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.42% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 19.21% | +4.81% |