PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
14.71%
STLG
USXF

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью 31.18%.


STLG

С начала года

34.09%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

13.22%

1 год

40.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USXF

С начала года

31.18%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

15.55%

1 год

40.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


STLGUSXF
Коэф-т Шарпа2.252.50
Коэф-т Сортино2.953.34
Коэф-т Омега1.411.44
Коэф-т Кальмара3.024.01
Коэф-т Мартина11.4915.52
Индекс Язвы3.53%2.63%
Дневная вол-ть18.01%16.33%
Макс. просадка-31.34%-29.54%
Текущая просадка-2.52%-0.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и USXF

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между STLG и USXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.292.50
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.993.34
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.44
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.064.01
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6615.52
STLG
USXF

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.50
STLG
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и USXF

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USXF в 0.96%


TTM2023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.22%0.14%0.00%0.75%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
0.96%1.21%1.39%0.85%0.58%

Просадки

Сравнение просадок STLG и USXF

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-0.77%
STLG
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и USXF

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
4.56%
STLG
USXF