PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с USXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 20.26%/yr vs 15.70%/yr for USXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности STLG и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLG показывает доходность 21.29%, а USXF немного ниже – 20.76%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%24.91%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%

Correlation

The correlation between STLG and USXF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between STLG and USXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и USXF

Секторы
STLG
USXF

Технологии

54.2%
56.6%

Потребительский циклический сектор

16.7%
6.3%

Здравоохранение

8.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.2%

Промышленность

5.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.9%

Финансовые услуги

2.2%
14.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.2%
2.2%

Недвижимость

0.0%
3.7%

Технологии

STLG
54.2%
USXF
56.6%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
USXF
6.3%

Здравоохранение

STLG
8.8%
USXF
4.6%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
USXF
2.2%

Промышленность

STLG
5.7%
USXF
7.7%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
USXF
0.9%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
USXF
14.3%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
USXF
1.2%

Энергетика

STLG
1.1%
USXF
0.1%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
USXF
2.2%

Недвижимость

STLG
0.0%
USXF
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINTSTLG с TTIIX
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

STLG vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.20

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.95

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.47

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

13.97

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.03

-0.13

Просадки

Сравнение просадок STLG и USXF

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-29.54%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-10.19%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.93%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-29.54%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.51%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.42%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.53%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и USXF

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.03%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.41%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.82%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.13%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

19.55%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.18%

+4.71%

Сравнение комиссий STLG и USXF

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и USXF

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности USXF в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, STLG and USXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USXF has higher volatility (5.41%) compared to STLG (5.03%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs USXF's -29.54%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.26% vs 15.70% for USXF. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, STLG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.26% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for STLG.

USXF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.25% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.10% for USXF.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор