Сравнение STLG с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
STLG и USXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или USXF.
Основные характеристики
| STLG | USXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.56% | 31.84% |
| Дох-ть за 1 год | 48.61% | 47.40% |
| Дох-ть за 3 года | 11.85% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 13.96 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 16.46% |
| Макс. просадка | -31.34% | -29.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STLG и USXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и USXF
С начала года, STLG показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью 31.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и USXF
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и USXF
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности USXF в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.20% | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.75% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и USXF
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и USXF
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.