Сравнение STLG с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
STLG и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и GLOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и GLOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -6.01% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -1.25%.
STLG
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и GLOF
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STLG vs. GLOF — Ранг доходности на риск
STLG
GLOF
Сравнение STLG c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | GLOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.06 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.10 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 9.99 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между STLG и GLOF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и GLOF
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GLOF в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и GLOF
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и GLOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -34.12% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.32% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -25.15% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -6.45% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.20% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.38% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и GLOF
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.12% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 9.81% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 17.01% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 15.63% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.12% | +6.90% |