PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и GLOF


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-6.01%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -1.25%.


STLG

1 день
3.86%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-2.39%
1 год
25.79%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.18%
10 лет*

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Сравнение комиссий STLG и GLOF

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

STLG vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.06

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.10

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

9.99

-3.08

STLG vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между STLG и GLOF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и GLOF

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GLOF в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок STLG и GLOF

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и GLOF.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.12%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.32%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-25.15%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-6.45%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.20%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и GLOF

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.12%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

9.81%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

17.01%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

15.63%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

17.12%

+6.90%