PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLG с QINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с QINT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT).

STLG и QINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. QINT - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или QINT.

Корреляция

Корреляция между STLG и QINT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STLG и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLG:

0.51

QINT:

0.86

Коэф-т Сортино

STLG:

0.89

QINT:

1.32

Коэф-т Омега

STLG:

1.13

QINT:

1.18

Коэф-т Кальмара

STLG:

0.59

QINT:

1.12

Коэф-т Мартина

STLG:

1.96

QINT:

4.18

Индекс Язвы

STLG:

7.10%

QINT:

3.62%

Дневная вол-ть

STLG:

26.54%

QINT:

17.19%

Макс. просадка

STLG:

-31.34%

QINT:

-33.84%

Текущая просадка

STLG:

-9.51%

QINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 15.62%.

STLG

С начала года

-4.73%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-4.52%

1 год

12.79%

5 лет

17.86%

10 лет

N/A

QINT

С начала года

15.62%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

12.28%

1 год

14.26%

5 лет

12.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STLG и QINT

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLG и QINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг риск-скорректированной доходности QINT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QINT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLG c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и QINT

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QINT в 3.02%

TTM2024202320222021202020192018
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.22%0.22%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.02%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Просадки

Сравнение просадок STLG и QINT

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и QINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и QINT

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с American Century Quality Diversified International ETF (QINT) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...