PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46436E4035
CUSIP46436E403
ЭмитентiShares
Дата выпуска14 янв. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell US Large Cap Factors Growth Style Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия STLG составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: STLG с PRFIX, STLG с VRAI, STLG с PRFHX, STLG с SPLG, STLG с SCHD, STLG с SCHG, STLG с ELFNX, STLG с IRBO, STLG с USXF, STLG с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Factors US Growth Style ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
14.36%
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Factors US Growth Style ETF показал доход в 35.72% с начала года и 49.80% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.72%25.70%
1 месяц3.02%3.51%
6 месяцев17.13%14.80%
1 год49.80%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.11%7.97%3.04%-5.17%8.20%6.36%-1.33%1.72%2.63%-2.17%35.72%
20238.55%-0.13%5.14%0.41%3.41%7.19%2.18%-0.66%-4.35%-0.93%11.36%4.47%41.96%
2022-8.77%-3.56%2.84%-10.79%-1.82%-8.81%13.17%-4.58%-9.33%6.63%4.14%-8.22%-27.89%
20210.89%-0.74%1.89%5.31%-0.49%5.43%3.26%4.39%-6.59%8.32%1.40%1.88%27.02%
2020-3.01%-8.41%-9.62%14.31%6.83%4.47%5.76%8.13%-3.17%-4.86%10.74%5.86%26.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STLG среди ETFs на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 14.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares Factors US Growth Style ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.94
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Factors US Growth Style ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.18$0.09$0.04$0.00$0.24

Дивидендный доход

0.31%0.22%0.14%0.00%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Factors US Growth Style ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Factors US Growth Style ETF показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-31.12%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.37513 дек. 2023 г.518
-13.45%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-9.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.211 дек. 2020 г.62
-9.27%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Factors US Growth Style ETF составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
3.93%
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF)
Benchmark (^GSPC)