PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLG с PRJPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с PRJPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или PRJPX.

Корреляция

Корреляция между STLG и PRJPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.40%
-14.31%
STLG
PRJPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLG:

0.53

PRJPX:

0.47

Коэф-т Сортино

STLG:

0.90

PRJPX:

0.77

Коэф-т Омега

STLG:

1.13

PRJPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

STLG:

0.59

PRJPX:

0.22

Коэф-т Мартина

STLG:

2.09

PRJPX:

2.12

Индекс Язвы

STLG:

6.77%

PRJPX:

4.89%

Дневная вол-ть

STLG:

26.63%

PRJPX:

21.96%

Макс. просадка

STLG:

-31.34%

PRJPX:

-71.61%

Текущая просадка

STLG:

-12.59%

PRJPX:

-37.87%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у PRJPX с доходностью 8.08%.

STLG

С начала года

-7.96%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-3.25%

1 год

13.44%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

PRJPX

С начала года

8.08%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

9.04%

1 год

11.28%

5 лет

-1.18%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STLG и PRJPX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
График комиссии PRJPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRJPX: 1.05%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLG и PRJPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг риск-скорректированной доходности PRJPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLG c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STLG: 0.53
PRJPX: 0.47
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STLG: 0.90
PRJPX: 0.77
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLG: 1.13
PRJPX: 1.10
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STLG: 0.59
PRJPX: 0.22
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STLG: 2.09
PRJPX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRJPX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.47
STLG
PRJPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRJPX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PRJPX в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.23%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		2.20%2.38%1.71%0.00%0.18%0.40%0.98%0.81%0.46%0.61%0.67%0.76%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRJPX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -71.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRJPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.59%
-37.87%
STLG
PRJPX

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRJPX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.50%
11.28%
STLG
PRJPX