PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с PRJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности STLG и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у PRJPX с доходностью 1.33%.

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с QINTSTLG с PRFHXSTLG с TTIIX
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLXPRJPX с FSJPX

Сравнение комиссий STLG и PRJPX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

STLG vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGPRJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.78

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.62

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRJPX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGPRJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.04

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.16

+0.56

Корреляция

Корреляция между STLG и PRJPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PRJPX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRJPX в 14.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PRJPX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PRJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLGPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-68.26%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-15.11%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-44.42%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-11.70%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-26.85%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PRJPX

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 7.59%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLGPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.46%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.49%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

20.78%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

18.99%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

17.54%

+6.48%