Сравнение STLG с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
STLG и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или VRAI.
Доходность
Сравнение доходности STLG и VRAI
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у VRAI с доходностью 7.93%.
STLG
34.09%
3.23%
13.22%
40.56%
N/A
N/A
VRAI
7.93%
1.20%
7.87%
15.60%
4.72%
N/A
Основные характеристики
| STLG | VRAI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 11.49 | 5.45 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 12.82% |
| Макс. просадка | -31.34% | -47.51% |
| Текущая просадка | -2.52% | -6.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и VRAI
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между STLG и VRAI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и VRAI
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VRAI в 5.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 5.52% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и VRAI
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VRAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и VRAI
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.