PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 20.18%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. STLG charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности STLG и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

STLG

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и VRAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-7.13%

Correlation

The correlation between STLG and VRAI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.42

Over the past year, the correlation between STLG and VRAI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STLG и VRAI

Секторы
STLG
VRAI

Технологии

54.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

16.7%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
2.7%

Промышленность

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.9%

Финансовые услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%
18.0%

Энергетика

1.1%
32.4%

Сырьевые материалы

0.2%
7.7%

Недвижимость

0.0%
33.6%

Технологии

STLG
54.2%
VRAI
1.3%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
VRAI

-

Здравоохранение

STLG
8.8%
VRAI

-

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
VRAI
2.7%

Промышленность

STLG
5.7%
VRAI

-

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
VRAI
1.9%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
VRAI

-

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
VRAI
18.0%

Энергетика

STLG
1.1%
VRAI
32.4%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
VRAI
7.7%

Недвижимость

STLG
0.0%
VRAI
33.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINTSTLG с TTIIX
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQIVRAI с VOO

Доходность на риск

STLG vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.54

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

6.14

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

19.39

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRAI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.29

+0.60

Просадки

Сравнение просадок STLG и VRAI

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-47.51%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-4.82%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-16.89%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-26.71%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.09%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.52%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и VRAI

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.63%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.47%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

11.88%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.65%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.13%

+1.76%

Сравнение комиссий STLG и VRAI

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и VRAI

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

STLG and VRAI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (5.06%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.18% vs 5.64% for VRAI. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.18% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.25% for STLG.

STLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VRAI is REIT. STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор