Сравнение STLG с VRAI
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 18.17%/yr vs 6.14%/yr for VRAI. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STLG charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности STLG и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLG показывает доходность 22.03%, а VRAI немного выше – 22.22%.
STLG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- 22.03%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.82%
VRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.60M | $25.66M | $23.08M | |
| $51.80K | $42.80K | $47.62K |
Сравнение доходности по годам STLG и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 22.03% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.22% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -6.62% |
Correlation
The correlation between STLG and VRAI is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between STLG and VRAI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLG vs. VRAI — Ранг доходности на риск
STLG
VRAI
Сравнение STLG c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLG | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 5.24 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 16.38 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLG и VRAI
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLG | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -47.51% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -4.82% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -16.89% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -26.71% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.45% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.89% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.54% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и VRAI
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLG | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 2.89% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 8.01% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 11.78% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.53% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.94% | +1.99% |
Сравнение комиссий STLG и VRAI
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и VRAI
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VRAI в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.87% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
STLG and VRAI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLG has higher volatility (6.22%) compared to VRAI (2.89%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, STLG leads with 18.17% vs 6.14% for VRAI. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.17% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
VRAI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.26% for STLG.
STLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VRAI is REIT. STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLG и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор