Сравнение STLG с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
STLG и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или VRAI.
Основные характеристики
| STLG | VRAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.72% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 49.80% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.85% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 14.02 | 6.12 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 13.28% |
| Макс. просадка | -31.34% | -47.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.75% |
Корреляция
Корреляция между STLG и VRAI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLG и VRAI
С начала года, STLG показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у VRAI с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и VRAI
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и VRAI
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VRAI в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 5.59% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и VRAI
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VRAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и VRAI
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.