Сравнение STLG с PFFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL).
STLG и PFFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и PFFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью -3.25%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и PFFL
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.
Доходность на риск
STLG vs. PFFL — Ранг доходности на риск
STLG
PFFL
Сравнение STLG c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.12 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.30 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.17 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.43 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.12 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.25 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.08 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между STLG и PFFL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и PFFL
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PFFL в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и PFFL
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PFFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -80.68% | +49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.92% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -48.51% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -40.40% | +31.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -28.32% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.78% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и PFFL
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.91% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.32% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 19.43% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 23.54% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 55.94% | -31.92% |