PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и PFFL


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-17.20%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью -3.25%.


STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Сравнение комиссий STLG и PFFL

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.


Доходность на риск

STLG vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGPFFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.12

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.30

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.17

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

0.43

+6.87

STLG vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.12

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.25

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.08

+0.80

Корреляция

Корреляция между STLG и PFFL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PFFL

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PFFL в 13.52%


TTM20252024202320222021202020192018
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PFFL

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PFFL.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-80.68%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.92%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-48.51%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-40.40%

+31.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-28.32%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.78%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PFFL

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.91%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.32%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

19.43%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

23.54%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

55.94%

-31.92%