PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с ZIM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или ZIM.

Корреляция

Корреляция между STLD и ZIM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STLD и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.15%
373.08%
STLD
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

ZIM:

1.17

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

ZIM:

1.84

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

ZIM:

1.26

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

ZIM:

5.25

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

ZIM:

17.67%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

ZIM:

-48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

ZIM:

$1.73B

EPS

STLD:

$7.61

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

STLD:

16.73

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

ZIM:

0.21

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

ZIM:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -18.76%.

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-8.31%

1 год

67.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
ZIM: 1.17
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
ZIM: 1.84
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
ZIM: 1.26
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
ZIM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
1.17
STLD
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и ZIM

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ZIM в 55.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и ZIM

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-48.37%
STLD
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ZIM

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 19.17%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
31.91%
STLD
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию