PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
54.89%
STLD
ZIM

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 186.39%.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

ZIM

С начала года

186.39%

1 месяц

16.35%

6 месяцев

47.38%

1 год

270.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


STLDZIM
Рыночная капитализация$22.50B$2.87B
EPS$10.86-$16.30
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$5.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$1.27B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$1.15B

Основные характеристики


STLDZIM
Коэф-т Шарпа0.943.51
Коэф-т Сортино1.623.23
Коэф-т Омега1.191.43
Коэф-т Кальмара1.093.41
Коэф-т Мартина2.4816.00
Индекс Язвы12.05%18.05%
Дневная вол-ть31.81%82.34%
Макс. просадка-87.05%-84.68%
Текущая просадка-8.83%-34.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между STLD и ZIM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.943.51
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.623.23
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.43
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.093.41
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.4816.00
STLD
ZIM

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
3.51
STLD
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и ZIM

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ZIM в 4.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
4.36%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и ZIM

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-34.28%
STLD
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ZIM

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 16.33%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
18.07%
STLD
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию