PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


STLDZIM
Дох-ть с нач. г.32.05%158.84%
Дох-ть за 1 год41.95%238.37%
Дох-ть за 3 года35.60%6.23%
Коэф-т Шарпа1.272.78
Коэф-т Сортино2.092.91
Коэф-т Омега1.241.38
Коэф-т Кальмара1.462.72
Коэф-т Мартина3.3412.72
Индекс Язвы11.98%18.09%
Дневная вол-ть31.41%82.82%
Макс. просадка-87.05%-84.68%
Текущая просадка0.00%-40.60%

Фундаментальные показатели


STLDZIM
Рыночная капитализация$23.81B$2.89B
EPS$11.12-$16.30
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$5.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$1.27B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$1.15B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между STLD и ZIM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLD и ZIM

С начала года, STLD показывает доходность 32.05%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 158.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.29%
57.31%
STLD
ZIM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.34
ZIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.72

Сравнение коэффициента Шарпа STLD и ZIM

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.78
STLD
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и ZIM

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ZIM в 4.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.17%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
4.82%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и ZIM

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-40.60%
STLD
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ZIM

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 15.45%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
20.84%
STLD
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию