Сравнение STLD с SMH
STLD (Steel Dynamics, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, STLD returned 29.56%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 62.87%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 29.56% против 37.68% соответственно.
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам STLD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between STLD and SMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. SMH — Ранг доходности на риск
STLD
SMH
Сравнение STLD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 10.59 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 40.63 | -23.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 5.19 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.16 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STLD и SMH
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -84.96% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -14.93% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -35.74% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -45.30% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -45.30% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -41.09% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 3.89% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и SMH
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 11.47% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 24.29% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 30.56% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 35.01% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 32.57% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и SMH
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
STLD and SMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to STLD (9.94%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор