Сравнение STLAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.97% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и VTMFX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
STLAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
STLAX
VTMFX
Сравнение STLAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.94 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.12 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и VTMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и VTMFX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и VTMFX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -28.49% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.82% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -17.40% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -21.87% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.00% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.57% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.86% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 4.82% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 8.55% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.51% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 9.10% | -0.28% |