Сравнение STLAX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 6.16% против 1.88% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и ASFYX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
STLAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
STLAX
ASFYX
Сравнение STLAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.27 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.42 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.18 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 0.29 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.27 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и ASFYX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и ASFYX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -36.43% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -13.51% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -36.43% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -36.43% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -24.28% | +21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -13.10% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 8.26% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и ASFYX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.82% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 10.00% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 13.00% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 13.67% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 12.68% | -3.86% |