Сравнение STLAX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 6.16% против 0.51% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и SDIV
STLAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
STLAX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
STLAX
SDIV
Сравнение STLAX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.99 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.58 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.43 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 12.17 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.03 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.06 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и SDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и SDIV
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и SDIV
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -56.90% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -13.04% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -41.94% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -56.90% | +36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -17.50% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -18.63% | +16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.67% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и SDIV
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.10% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.20% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 16.03% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.79% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 18.96% | -10.14% |