Сравнение STLAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.93% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и BDJ
STLAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
STLAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
STLAX
BDJ
Сравнение STLAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.69 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.04 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.97 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 3.62 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.69 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и BDJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и BDJ
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и BDJ
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -59.46% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.28% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -21.39% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -48.14% | +27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -9.16% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.99% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.29% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.62% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.50% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 16.68% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.13% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 18.38% | -9.56% |