Сравнение STLAX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.24% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FFFAX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
STLAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
STLAX
FFFAX
Сравнение STLAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.45 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.31 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.52 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FFFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FFFAX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FFFAX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -17.96% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.68% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -15.87% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -15.87% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.56% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.80% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.89% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FFFAX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.44% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.29% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.88% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.30% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 4.58% | +4.24% |