Сравнение STLAX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 3.93% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FIKFX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
STLAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
STLAX
FIKFX
Сравнение STLAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.20 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.11 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FIKFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FIKFX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FIKFX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -15.03% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.32% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -15.03% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -15.03% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.37% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.74% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.80% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FIKFX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.05% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.85% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.39% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.07% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 4.40% | +4.42% |