Сравнение STLAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.96% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FASGX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
STLAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
STLAX
FASGX
Сравнение STLAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.01 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.74 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FASGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FASGX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FASGX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -47.35% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.07% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -23.54% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -27.20% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.77% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -6.74% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.07% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.30% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 8.12% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 13.00% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 12.18% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 12.58% | -3.76% |