Сравнение STLAX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.51% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FFFCX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
STLAX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
STLAX
FFFCX
Сравнение STLAX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.39 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.45 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FFFCX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FFFCX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -36.88% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.00% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -18.35% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -18.35% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.82% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.60% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.01% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FFFCX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.59% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.56% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 5.56% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 6.33% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 6.28% | +2.54% |