Сравнение STIP с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STIP и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.77% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и VBISX
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. VBISX — Ранг доходности на риск
STIP
VBISX
Сравнение STIP c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.48 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.65 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 9.58 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.49 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между STIP и VBISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и VBISX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и VBISX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -8.79% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.54% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -8.72% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -8.79% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.16% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.87% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.43% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и VBISX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.71% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.50% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.44% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.91% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.37% | +0.08% |