PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STIP с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STIP и TLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STIP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.37%
36.18%
STIP
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

2.46

TLT:

-0.54

Коэф-т Сортино

STIP:

3.71

TLT:

-0.66

Коэф-т Омега

STIP:

1.49

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

STIP:

5.99

TLT:

-0.17

Коэф-т Мартина

STIP:

16.02

TLT:

-1.13

Индекс Язвы

STIP:

0.28%

TLT:

6.75%

Дневная вол-ть

STIP:

1.84%

TLT:

14.28%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

STIP:

-0.50%

TLT:

-42.06%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.56% против -0.87% соответственно.


STIP

С начала года

4.53%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.55%

5 лет

3.40%

10 лет

2.56%

TLT

С начала года

-7.02%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-6.64%

5 лет

-5.98%

10 лет

-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STIP и TLT

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STIP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STIP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46-0.54
Коэффициент Сортино STIP, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.71-0.66
Коэффициент Омега STIP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.490.93
Коэффициент Кальмара STIP, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.99-0.17
Коэффициент Мартина STIP, с текущим значением в 16.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.02-1.13
STIP
TLT

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.46
-0.54
STIP
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TLT

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TLT в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%0.31%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.25%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок STIP и TLT

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-42.06%
STIP
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TLT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46%
4.47%
STIP
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab