PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STIP с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STIPTLT
Дох-ть с нач. г.0.89%-3.62%
Дох-ть за 1 год3.56%-6.13%
Дох-ть за 3 года2.18%-9.23%
Дох-ть за 5 лет3.27%-3.47%
Дох-ть за 10 лет2.05%0.99%
Коэф-т Шарпа1.47-0.35
Дневная вол-ть2.57%17.09%
Макс. просадка-5.50%-48.35%
Current Drawdown0.00%-39.94%

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между STIP и TLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STIP и TLT

С начала года, STIP показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.05% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
28.74%
41.16%
STIP
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий STIP и TLT

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STIP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.47
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.35

Сравнение коэффициента Шарпа STIP и TLT

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа STIP и TLT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.47
-0.35
STIP
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TLT

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TLT в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.81%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.61%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок STIP и TLT

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для STIP и TLT


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-39.94%
STIP
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TLT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.47%
3.13%
STIP
TLT