Сравнение STIP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
STIP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или TLT.
Основные характеристики
STIP | TLT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.89% | -3.62% |
Дох-ть за 1 год | 3.56% | -6.13% |
Дох-ть за 3 года | 2.18% | -9.23% |
Дох-ть за 5 лет | 3.27% | -3.47% |
Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 0.99% |
Коэф-т Шарпа | 1.47 | -0.35 |
Дневная вол-ть | 2.57% | 17.09% |
Макс. просадка | -5.50% | -48.35% |
Current Drawdown | 0.00% | -39.94% |
Корреляция
Корреляция между STIP и TLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и TLT
С начала года, STIP показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.05% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий STIP и TLT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.47 | ||||
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.35 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и TLT
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TLT в 3.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.81% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и TLT
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для STIP и TLT
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и TLT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.