Сравнение STIP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
STIP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или TLT.
Корреляция
Корреляция между STIP и TLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и TLT
Основные характеристики
STIP:
3.68
TLT:
-0.04
STIP:
5.79
TLT:
0.04
STIP:
1.79
TLT:
1.00
STIP:
8.17
TLT:
-0.01
STIP:
23.98
TLT:
-0.09
STIP:
0.26%
TLT:
6.82%
STIP:
1.69%
TLT:
13.76%
STIP:
-5.50%
TLT:
-48.35%
STIP:
0.00%
TLT:
-41.71%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.70% против -1.15% соответственно.
STIP
1.37%
0.87%
2.57%
6.17%
3.55%
2.70%
TLT
1.75%
1.01%
-7.53%
0.03%
-7.42%
-1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и TLT
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и TLT
STIP
TLT
Сравнение STIP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и TLT
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TLT в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.61% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и TLT
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и TLT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.