PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

STIP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.10% против -1.39% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий STIP и TLT

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

-0.13

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

-0.10

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

-0.06

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

-0.13

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.13

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

-0.37

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

-0.09

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.26

+0.79

Корреляция

Корреляция между STIP и TLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TLT

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок STIP и TLT

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-48.35%

+42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-9.23%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-43.70%

+38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-48.35%

+42.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-40.23%

+39.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-13.62%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.39%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TLT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.71%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

6.61%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

11.40%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

15.88%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

14.93%

-12.48%