Сравнение STIP с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
STIP и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или TDTT.
Корреляция
Корреляция между STIP и TDTT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и TDTT
Основные характеристики
STIP:
3.98
TDTT:
2.98
STIP:
6.54
TDTT:
4.59
STIP:
1.91
TDTT:
1.63
STIP:
7.96
TDTT:
4.82
STIP:
26.57
TDTT:
13.10
STIP:
0.28%
TDTT:
0.60%
STIP:
1.90%
TDTT:
2.65%
STIP:
-5.50%
TDTT:
-6.97%
STIP:
-0.05%
TDTT:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 4.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции TDTT немного отстают с 2.76%.
STIP
3.50%
1.02%
3.87%
7.71%
4.00%
2.82%
TDTT
4.00%
1.08%
3.89%
8.06%
3.74%
2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и TDTT
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и TDTT
STIP
TDTT
Сравнение STIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и TDTT
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TDTT в 4.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.33% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.38% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и TDTT
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и TDTT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 1.01%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.