PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с TDTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while TDTT tracks the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.18%/yr vs 3.11%/yr for TDTT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STIP charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности STIP и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 3.18%, а акции TDTT немного отстают с 3.11%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

TDTT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.65%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.81%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between STIP and TDTT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between STIP and TDTT shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIPTDTT с TIPZ

Доходность на риск

STIP vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.54

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
4.20

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

5.17

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

16.59

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.54

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.69

+0.38

Просадки

Сравнение просадок STIP и TDTT

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-6.97%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.90%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-1.53%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-6.97%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-6.97%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.14%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.60%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.28%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TDTT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.46%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.21%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.85%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.67%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

3.38%

-0.93%

Сравнение комиссий STIP и TDTT

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TDTT

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TDTT в 4.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.54%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STIP and TDTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TDTT has higher volatility (0.46%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs TDTT's -6.97%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 3.11% for TDTT. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.

TDTT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.30% for STIP.

STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.18% for TDTT.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор