PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

STIP и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 3.10%, а акции TDTT немного отстают с 3.03%.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIPTDTT с TIPZ

Сравнение комиссий STIP и TDTT

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.56

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.31

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.64

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

8.57

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TDTT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.56

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.82

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.68

+0.37

Корреляция

Корреляция между STIP и TDTT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TDTT

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TDTT в 3.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Просадки

Сравнение просадок STIP и TDTT

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-6.97%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.40%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-6.97%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-6.97%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.51%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.62%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TDTT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.65%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.19%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

2.35%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

3.68%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

3.38%

-0.93%