Сравнение STPZ с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между STPZ и FXAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FXAIX
Основные характеристики
STPZ:
2.97
FXAIX:
1.75
STPZ:
4.57
FXAIX:
2.36
STPZ:
1.60
FXAIX:
1.32
STPZ:
3.34
FXAIX:
2.66
STPZ:
13.95
FXAIX:
11.02
STPZ:
0.43%
FXAIX:
2.04%
STPZ:
2.02%
FXAIX:
12.89%
STPZ:
-6.76%
FXAIX:
-33.79%
STPZ:
0.00%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.41% против 12.88% соответственно.
STPZ
1.59%
0.99%
2.04%
6.15%
3.11%
2.41%
FXAIX
2.42%
-1.61%
7.43%
19.76%
15.09%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и FXAIX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STPZ и FXAIX
STPZ
FXAIX
Сравнение STPZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FXAIX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.94% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FXAIX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.