Сравнение STPZ с FXAIX
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.82%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 15.39% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 2.41%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.15M | $3.68M | $4.27M |
Сравнение доходности по годам STPZ и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.48% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between STPZ and FXAIX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
STPZ
FXAIX
Сравнение STPZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.67 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.48 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FXAIX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -33.79% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -8.89% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -18.76% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -24.50% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -33.79% | +27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.77% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.07% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.13% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 10.33% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 12.94% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 17.05% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 18.09% | -15.11% |
Сравнение комиссий STPZ и FXAIX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FXAIX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 5.27% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and FXAIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор