Сравнение STPZ с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или FXAIX.
Основные характеристики
| STPZ | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 2.45% | 12.38% |
| Макс. просадка | -6.76% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и FXAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FXAIX
С начала года, STPZ показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и FXAIX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FXAIX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FXAIX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.