Сравнение STPZ с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 14.08% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и FXAIX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
STPZ
FXAIX
Сравнение STPZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.52 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.30 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и FXAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FXAIX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FXAIX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -33.79% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -12.13% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -24.50% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -33.79% | +27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -6.23% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.83% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.53% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.34% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 9.53% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 18.32% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 16.92% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 18.05% | -15.07% |