Сравнение STIP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
STIP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.10% против 28.39% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SOXX
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
STIP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
STIP
SOXX
Сравнение STIP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.63 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.44 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 16.46 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.54 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.37 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между STIP и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SOXX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SOXX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -70.21% | +64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -18.27% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -45.75% | +40.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -45.75% | +40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -7.95% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -20.10% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 4.92% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SOXX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 12.83% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 26.41% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 40.12% | -38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 35.48% | -32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 32.98% | -30.53% |