PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

STIP и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 3.10%, а акции EMB немного впереди с 3.23%.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Сравнение комиссий STIP и EMB

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.33

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.88

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.12

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

8.52

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.33

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.19

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.33

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.42

+0.62

Корреляция

Корреляция между STIP и EMB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и EMB

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок STIP и EMB

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-34.70%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-4.51%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-28.74%

+23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-28.74%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.10%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.10%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.12%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и EMB

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.15%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

4.02%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

6.96%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

9.74%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

9.94%

-7.49%