Сравнение STIP с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
STIP и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или EMB.
Основные характеристики
| STIP | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.72% | 0.06% |
| Дох-ть за 1 год | 3.06% | 9.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.05% | -3.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.15% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 9.01% |
| Макс. просадка | -5.50% | -34.70% |
| Current Drawdown | -0.28% | -12.35% |
Корреляция
Корреляция между STIP и EMB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и EMB
С начала года, STIP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и EMB
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и EMB
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EMB в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.87% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и EMB
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и EMB
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.