PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

STIP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.81% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий STIP и DGRO

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.14

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.66

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.48

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

6.80

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.14

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.74

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.73

+0.31

Корреляция

Корреляция между STIP и DGRO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и DGRO

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок STIP и DGRO

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-35.10%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-10.92%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-19.31%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-35.10%

+29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.70%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.48%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.37%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и DGRO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.57%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

7.21%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

14.47%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

13.84%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

16.63%

-14.18%