PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с DFSVX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. STIP is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 11.92%/yr for DFSVX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности STIP и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.92% соответственно.

STIP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.14%

DFSVX

1 день
1.07%
1 месяц
6.91%
С начала года
19.04%
6 месяцев
16.51%
1 год
37.92%
3 года*
17.58%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.91%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		19.04%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between STIP and DFSVX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

STIP vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.05

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
2.98

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.62

3.76

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.81

12.06

+13.75

STIP vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и DFSVX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-66.70%

+61.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-9.59%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-27.69%

+26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-27.69%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-52.12%

+46.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-9.46%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.98%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и DFSVX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.30%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

11.28%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

17.55%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

21.50%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

23.89%

-21.44%

Сравнение комиссий STIP и DFSVX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и DFSVX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFSVX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.46%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and DFSVX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.30%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs DFSVX's -66.70%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор