PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StepStone Group Inc. (STEP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STEP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-25.19%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%59.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

STEP

1 день
2.60%
1 месяц
10.62%
С начала года
-25.19%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-6.20%
3 года*
28.94%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с AVGOSTEP с SPMOSTEP с QQQSTEP с BX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

STEP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.93

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.45

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.53

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

7.30

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.93

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между STEP и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и SPY

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEP
StepStone Group Inc.		3.10%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок STEP и SPY

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

STEPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-55.19%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.10%

-12.05%

-31.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-24.50%

-35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-6.24%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.69%

-9.09%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

2.52%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и SPY

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.31%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.20%

9.47%

+23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

19.05%

+28.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

17.06%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

17.92%

+23.24%