PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEP с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StepStone Group Inc. (STEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности STEP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-25.19%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%59.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

STEP

1 день
2.60%
1 месяц
10.62%
С начала года
-25.19%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-6.20%
3 года*
28.94%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с AVGOSTEP с SPMOSTEP с SPYSTEP с BX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

STEP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.05

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.63

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.88

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

6.95

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между STEP и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и QQQ

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEP
StepStone Group Inc.		3.10%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок STEP и QQQ

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STEPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-82.97%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.10%

-12.62%

-30.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-35.12%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-8.98%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.69%

-32.99%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

3.41%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и QQQ

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.51%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.20%

12.77%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

22.67%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

22.39%

+18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

22.25%

+18.91%