PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEP с SPMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StepStone Group Inc. (STEP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности STEP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-25.19%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%59.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-5.78%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -5.78%.

STEP

1 день
2.60%
1 месяц
10.62%
С начала года
-25.19%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-6.20%
3 года*
28.94%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.96%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.90%
1 год
22.23%
3 года*
28.36%
5 лет*
17.17%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с AVGOSTEP с SPYSTEP с QQQSTEP с BX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

STEP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEPSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.98

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.51

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.79

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

6.36

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.98

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.91

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между STEP и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и SPMO

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPMO в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEP
StepStone Group Inc.		3.10%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.91%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок STEP и SPMO

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

STEPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-30.95%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.10%

-12.70%

-30.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-22.74%

-37.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-9.24%

-27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.69%

-4.66%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

3.57%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и SPMO

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.82%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.20%

12.62%

+20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

22.68%

+24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

19.06%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

20.08%

+21.08%