Сравнение STEP с AVGO
STEP (StepStone Group Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. STEP operates in Asset Management (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, STEP returned 6.21%/yr vs 53.71%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEP и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEP показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.01%.
STEP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -35.67%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -25.83%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
Сравнение доходности по годам STEP и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | -35.67% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 21.45% |
Correlation
The correlation between STEP and AVGO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between STEP and AVGO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEP:
$3.23B
AVGO:
$1.82T
STEP:
-$6.74
AVGO:
$6.01
STEP:
1.60
AVGO:
24.08
STEP:
$1.99B
AVGO:
$75.47B
STEP:
-$734.50M
AVGO:
$50.53B
STEP:
-$970.97M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEP vs. AVGO — Ранг доходности на риск
STEP
AVGO
Сравнение STEP c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEP | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.38 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.04 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEP и AVGO
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -48.30% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -28.67% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -41.15% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -41.15% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -22.54% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -8.01% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 12.94% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и AVGO
Текущая волатильность для StepStone Group Inc. (STEP) составляет 17.30%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что STEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEP | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 21.97% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 33.54% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 46.59% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 43.66% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 39.57% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и AVGO
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности AVGO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
STEP StepStone Group Inc. | 4.15% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEP and AVGO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to STEP (17.30%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEP и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор