PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STEP с AVGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEP (StepStone Group Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. STEP operates in Asset Management (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, STEP returned 10.83%/yr vs 57.68%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STEP и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.

STEP

1 день
6.30%
1 месяц
-15.72%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-15.81%
3 года*
29.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-12.59%
1 месяц
-1.98%
С начала года
21.29%
6 месяцев
10.38%
1 год
61.75%
3 года*
75.80%
5 лет*
57.68%
10 лет*
41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEP и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-27.29%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%59.20%
AVGO
Broadcom Inc.		21.29%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%21.41%

Correlation

The correlation between STEP and AVGO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.36

The correlation between STEP and AVGO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEP:

$3.72B

AVGO:

$2.04T

EPS

STEP:

-$6.78

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/S

STEP:

1.84

AVGO:

27.08

Общая выручка (12 мес.)

STEP:

$1.99B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEP:

-$734.50M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

STEP:

-$970.97M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с SPMOSTEP с SPYSTEP с QQQSTEP с BXSTEP с JPMSTEP с ANET
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

STEP vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEPAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.39

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.99

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.17

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

5.19

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEP vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEPAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.39

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.34

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.10

-0.77

Просадки

Сравнение просадок STEP и AVGO

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEPAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-48.30%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.10%

-28.67%

-14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-41.15%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-41.15%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.83%

-13.01%

-25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-7.97%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.95%

11.94%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и AVGO

Текущая волатильность для StepStone Group Inc. (STEP) составляет 13.56%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что STEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEPAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

18.29%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

33.56%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.23%

44.74%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.06%

43.15%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.43%

39.38%

+2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и AVGO

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVGO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.59%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
STEP
StepStone Group Inc.		3.19%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEP и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
588.58M
22.19B
(STEP) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STEP and AVGO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (18.29%) compared to STEP (13.56%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEP и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор