PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STEP с BX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEP (StepStone Group Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, STEP returned 10.83%/yr vs 8.57%/yr for BX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STEP и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -21.47%.

STEP

1 день
6.30%
1 месяц
-15.72%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-15.81%
3 года*
29.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

BX

1 день
7.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-21.47%
6 месяцев
-20.05%
1 год
-11.46%
3 года*
15.01%
5 лет*
8.57%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEP и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-27.29%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%59.20%
BX
Blackstone Inc.		-21.47%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%22.22%

Correlation

The correlation between STEP and BX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.59

The correlation between STEP and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEP:

$3.72B

BX:

$92.90B

EPS

STEP:

-$6.78

BX:

$3.90

Коэффициент P/S

STEP:

1.84

BX:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

STEP:

$1.99B

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEP:

-$734.50M

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

STEP:

-$970.97M

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с AVGOSTEP с SPMOSTEP с SPYSTEP с QQQSTEP с JPMSTEP с ANET
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

STEP vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.33

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-0.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.26

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.49

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEP vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок STEP и BX

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-87.62%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.10%

-44.76%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-46.50%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-49.29%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.83%

-37.31%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-25.70%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.95%

23.59%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и BX

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

11.57%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

28.10%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.23%

34.47%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.06%

39.32%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.43%

35.74%

+5.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и BX

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.19%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
STEP
StepStone Group Inc.		3.19%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEP и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
588.58M
4.10B
(STEP) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STEP and BX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEP has higher volatility (13.56%) compared to BX (11.57%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs BX's -87.62%.

BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEP и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор