Сравнение STEP с BX
STEP (StepStone Group Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, STEP returned 6.21%/yr vs 7.00%/yr for BX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STEP и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEP показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -23.91%.
STEP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -35.67%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -25.83%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам STEP и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | -35.67% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 22.98% |
Correlation
The correlation between STEP and BX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between STEP and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STEP:
$3.23B
BX:
$90.02B
STEP:
-$6.74
BX:
$3.90
STEP:
1.60
BX:
6.00
STEP:
$1.99B
BX:
$14.99B
STEP:
-$734.50M
BX:
$13.12B
STEP:
-$970.97M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEP vs. BX — Ранг доходности на риск
STEP
BX
Сравнение STEP c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEP | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.84 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEP и BX
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEP | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -88.09% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -44.76% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -46.50% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -49.29% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -39.25% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -26.41% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 25.16% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и BX
StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEP | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 13.69% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 29.22% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 35.19% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 39.55% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 35.76% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и BX
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
STEP StepStone Group Inc. | 4.15% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEP and BX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEP has higher volatility (17.30%) compared to BX (13.69%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs BX's -88.09%.
STEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEP и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор