PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STEP с HLNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STEP и HLNE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности STEP и HLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.32%
29.21%
STEP
HLNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STEP:

2.74

HLNE:

1.23

Коэф-т Сортино

STEP:

3.56

HLNE:

1.76

Коэф-т Омега

STEP:

1.44

HLNE:

1.22

Коэф-т Кальмара

STEP:

2.51

HLNE:

1.46

Коэф-т Мартина

STEP:

22.16

HLNE:

5.98

Индекс Язвы

STEP:

4.43%

HLNE:

6.20%

Дневная вол-ть

STEP:

35.88%

HLNE:

30.15%

Макс. просадка

STEP:

-60.19%

HLNE:

-48.47%

Текущая просадка

STEP:

-13.82%

HLNE:

-25.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEP:

$7.57B

HLNE:

$9.29B

EPS

STEP:

$0.61

HLNE:

$4.62

Цена/прибыль

STEP:

102.13

HLNE:

36.26

Общая выручка (12 мес.)

STEP:

$802.40M

HLNE:

$648.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

STEP:

$651.83M

HLNE:

$439.48M

EBITDA (12 мес.)

STEP:

$238.40M

HLNE:

$313.82M

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность 91.21%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью 34.21%.


STEP

С начала года

91.21%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

35.33%

1 год

93.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HLNE

С начала года

34.21%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

29.21%

1 год

35.69%

5 лет

22.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STEP c HLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STEP, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.741.23
Коэффициент Сортино STEP, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.561.76
Коэффициент Омега STEP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.22
Коэффициент Кальмара STEP, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.511.46
Коэффициент Мартина STEP, с текущим значением в 22.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0022.165.98
STEP
HLNE

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа HLNE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и HLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74
1.23
STEP
HLNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и HLNE

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности HLNE в 1.28%


TTM2023202220212020201920182017
STEP
StepStone Group Inc.
1.76%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
1.28%1.53%2.43%1.32%1.56%1.74%2.20%1.48%

Просадки

Сравнение просадок STEP и HLNE

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки HLNE в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и HLNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.82%
-25.35%
STEP
HLNE

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и HLNE

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Hamilton Lane Incorporated (HLNE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.45%
8.04%
STEP
HLNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEP и HLNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab