PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с HLNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STEP с HLNE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

STEP (StepStone Group Inc.) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, STEP returned 6.21%/yr vs -2.02%/yr for HLNE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STEP и HLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -35.67%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -43.44%.

STEP

1 день
1.85%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-35.67%
6 месяцев
-36.85%
1 год
-25.83%
3 года*
20.98%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

HLNE

1 день
-3.56%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-43.44%
6 месяцев
-44.69%
1 год
-46.90%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEP и HLNE

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-35.67%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%60.81%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-43.44%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%26.26%

Correlation

The correlation between STEP and HLNE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.64

The correlation between STEP and HLNE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

STEP:

-$6.74

HLNE:

$4.28

Коэффициент P/S

STEP:

1.60

HLNE:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

STEP:

$1.99B

HLNE:

$763.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

STEP:

-$734.50M

HLNE:

$528.54M

EBITDA (12 мес.)

STEP:

-$970.97M

HLNE:

$446.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

Hamilton Lane Incorporated

Часто сравнивают с STEP:
STEP с AVGOSTEP с SPMOSTEP с SPYSTEP с QQQSTEP с BXSTEP с JPMSTEP с ANET
Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с PWPHLNE с FRHCHLNE с VCTRHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с PGRHLNE с FICO

Доходность на риск

STEP vs. HLNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c HLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STEPHLNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-1.17

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.78

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.88

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.69

+0.54

STEP vs. HLNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа HLNE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и HLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STEP и HLNE

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке HLNE в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и HLNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEPHLNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-62.26%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.85%

-53.19%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-62.26%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-62.26%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.87%

-61.64%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-16.27%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

27.81%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и HLNE

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Hamilton Lane Incorporated (HLNE) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEPHLNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

15.28%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

33.00%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

40.22%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.46%

36.36%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

36.56%

+5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и HLNE

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности HLNE в 2.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.96%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
STEP
StepStone Group Inc.		4.15%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEP и HLNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
588.58M
198.59M
(STEP) Общая выручка
(HLNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STEP and HLNE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEP has higher volatility (17.30%) compared to HLNE (15.28%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs HLNE's -62.26%.

STEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEP и HLNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор