PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEP с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STEP с JPM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

STEP (StepStone Group Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STEP in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 5 years, STEP returned 6.21%/yr vs 19.16%/yr for JPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STEP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.21%.

STEP

1 день
1.85%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-35.67%
6 месяцев
-36.85%
1 год
-25.83%
3 года*
20.98%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

JPM

1 день
0.10%
1 месяц
10.05%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.72%
1 год
16.96%
3 года*
34.35%
5 лет*
19.16%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEP и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-35.67%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%60.81%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		3.21%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%29.18%

Correlation

The correlation between STEP and JPM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.40

The correlation between STEP and JPM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEP:

$3.23B

JPM:

$920.22B

EPS

STEP:

-$6.74

JPM:

$21.08

Коэффициент P/S

STEP:

1.60

JPM:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

STEP:

$1.99B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEP:

-$734.50M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

STEP:

-$970.97M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с AVGOSTEP с SPMOSTEP с SPYSTEP с QQQSTEP с BXSTEP с ANET
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

STEP vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STEPJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.77

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.15

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.10

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.60

-3.74

STEP vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STEP и JPM

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEPJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-76.16%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.85%

-15.47%

-31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-24.42%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-38.77%

-21.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.87%

-1.71%

-44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-17.60%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

6.55%

+16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и JPM

StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEPJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

6.97%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

17.05%

+21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

22.12%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.46%

24.48%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

27.30%

+14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и JPM

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности JPM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.79%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
STEP
StepStone Group Inc.		4.15%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
588.58M
73.66B
(STEP) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STEP and JPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEP has higher volatility (17.30%) compared to JPM (6.97%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEP и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор