Сравнение STEP с JPM
STEP (StepStone Group Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STEP in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 5 years, STEP returned 1.93%/yr vs 20.23%/yr for JPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEP и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEP показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%.
STEP
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -32.50%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.40%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам STEP и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | -32.50% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | 29.18% |
Correlation
The correlation between STEP and JPM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between STEP and JPM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEP:
$5.33B
JPM:
$908.01B
STEP:
-$6.74
JPM:
$23.29
STEP:
1.68
JPM:
3.18
STEP:
$1.99B
JPM:
$297.63B
STEP:
-$734.50M
JPM:
$186.33B
STEP:
-$970.97M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEP vs. JPM — Ранг доходности на риск
STEP
JPM
Сравнение STEP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEP | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.21 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.85 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEP и JPM
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -76.16% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -15.47% | -31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -24.42% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -38.77% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.21% | -2.32% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.19% | -17.58% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 6.53% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и JPM
StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 6.42% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 16.66% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 22.17% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.47% | 24.41% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 27.31% | +14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и JPM
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
STEP StepStone Group Inc. | 3.95% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEP and JPM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEP has higher volatility (13.34%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEP и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор