PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLNE с FRHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с FRHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLNE in Asset Management, FRHC in Capital Markets. Over the past 5 years, HLNE returned 0.63%/yr vs 23.64%/yr for FRHC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 30.85%.

HLNE

1 день
2.28%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-43.60%
3 года*
6.89%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

FRHC

1 день
0.42%
1 месяц
15.38%
С начала года
30.85%
6 месяцев
16.35%
1 год
4.57%
3 года*
24.95%
5 лет*
23.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLNE и FRHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-38.12%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%33.55%64.25%6.61%29.60%
FRHC
Freedom Holding Corp.		30.85%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%227.84%

Correlation

The correlation between HLNE and FRHC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.32

The correlation between HLNE and FRHC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HLNE:

$4.29

FRHC:

$0.04

Коэффициент P/E

HLNE:

19.29

FRHC:

3.65K

Коэффициент PEG

HLNE:

1.42

FRHC:

320.47

Коэффициент P/S

HLNE:

5.90

FRHC:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$763.40M

FRHC:

$2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$528.54M

FRHC:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$446.22M

FRHC:

$542.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Lane Incorporated

Freedom Holding Corp.

Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с PWPHLNE с VCTRHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с PGRHLNE с FICO
Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с BRK-BFRHC с MSFTFRHC с BACFRHC с TSLA

Доходность на риск

HLNE vs. FRHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 22
Ранг коэф-та Мартина
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLNE c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNEFRHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.12

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.43

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.11

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

0.20

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLNE vs. FRHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRHC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNEFRHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.12

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.40

-0.84

Просадки

Сравнение просадок HLNE и FRHC

Максимальная просадка HLNE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и FRHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLNEFRHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-45.93%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.10%

-41.08%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.96%

-41.08%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-45.93%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.03%

-16.26%

-41.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-11.67%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

23.01%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и FRHC

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLNEFRHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

9.61%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

27.02%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

38.63%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

37.83%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

47.69%

-11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и FRHC

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.61%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и FRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
198.59M
615.57M
(HLNE) Общая выручка
(FRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и FRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и Freedom Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.3%
57.6%
Активы портфеля
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

HLNE and FRHC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLNE has higher volatility (11.59%) compared to FRHC (9.61%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -58.96% vs FRHC's -45.93%.

FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLNE и FRHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор