Сравнение HLNE с PWP
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and PWP (Perella Weinberg Partners) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLNE in Asset Management, PWP in Capital Markets. Over the past 5 years, HLNE returned -2.02%/yr vs 6.00%/yr for PWP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и PWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -43.44%, что значительно ниже, чем у PWP с доходностью -10.21%.
HLNE
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
PWP
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLNE и PWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -43.44% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 8.21% |
PWP Perella Weinberg Partners | -10.21% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 126.00% |
Correlation
The correlation between HLNE and PWP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between HLNE and PWP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.28
PWP:
$0.22
HLNE:
17.50
PWP:
70.49
HLNE:
1.29
PWP:
2.02
HLNE:
5.35
PWP:
2.01
HLNE:
$763.40M
PWP:
$687.99M
HLNE:
$528.54M
PWP:
$698.88M
HLNE:
$446.22M
PWP:
$52.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. PWP — Ранг доходности на риск
HLNE
PWP
Сравнение HLNE c PWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLNE | PWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.12 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLNE и PWP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -60.44% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -39.12% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -43.13% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -60.44% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -40.39% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -21.08% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 19.09% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и PWP
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Perella Weinberg Partners (PWP) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 14.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 34.12% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 43.50% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 42.11% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 58.31% | -21.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и PWP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности PWP в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.96% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.82% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и PWP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и PWP
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and PWP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (15.28%) compared to PWP (14.23%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -62.26% vs PWP's -60.44%.
PWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и PWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор